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２．破産させない資金管理のコツ
こんにちは、パソコンの排熱が暖房のころきちです。
冬の寒さが苦手です。やっぱり夏が最高です。
さて、前回のMikanの缶詰から間が空いてしまいました、、、
前回は自動売買の運用について、4つのポイントに分けて解説させて頂きました。今回からは、その中で③資金管理を徹底するについて、掘り下げていきます。拙い文章ですがお付き合い頂ければ幸いでございます。
そもそも資金管理って・・・？
言葉の通り、自身のお金を管理することです。
皆様も日々の生活の中で無意識に行っていると思います。
ころきち「来月旅行行くから、今月は節約しなくちゃ！」
AさんBさん「焼肉！寿司！ボウリング！！」
ころきち「ウマ～～優勝！！」
一か月後・・・・
ころきち「お金なくね？？何故？？」
資金管理がしっかりしている方は、無駄なく上手にお金を使い、生活を豊かにできます。
投資の世界でも同様です。超重要です。
何のために資金管理が必要なのか。言葉で表すとこうなると思います。
①破産を防ぐため
②利益を最大化するため
特に①、投資は破産との闘いです。
破産しないことがこの世界では一番必要です。
しかし、ただ破産を防ぐだけでは十分な利益は出ません。
資金が限られている私たちだからこそ、最小限の破産確率で最大限の利益を出す、そういった効率も欲しいところです。
そのためにいくつかのポイントを紹介します。とても簡単です。
それを踏まえて自分のルールを決めましょう。自動売買はもちろん、裁量トレードでも活用できます。今回は、破産しないための基礎的な内容を解説させていただきます。
①トリプルBの法則 その１
バックテスト(Backtest)の最大ドローダウンとバルサラ(Balsara)の破産確率を利用して、資金の何パーセントをベット(Bet)するか決定できます。それがトリプルBの法則です。いま名付けました。笑
※最大ドローダウンについて不安な方は、こちらがわかりやすいです。
具体的に見ていきましょう。
例えば、MikanGoldのバックテストにて、最大ドローダウンの項目がありますね。
最大ドローダウン ￥147,200
※すべて5,000円ベット時の値
はい、5000円ベット時に、147,200円とあります。つまり、過去10年で、15万円近くの資金の落ち込みがあったということです。
5000円ベットするためには、最低でも15万円、理想的には20万円程度は用意しないと怖いですよね。これを頭に入れておきます。
①トリプルBの法則 その２
次に、バルサラの破産確率という指標を理解します。
これは、数学者のバルサラさんが考案したもので、
・資金率 (ベット金額の割合。資金40,000円で1,000円ベット場合、2.5％)
・勝率 (約定滑りやスプレッドを考慮し、2~3ポイント低めに見積もる)
・リスクリワードレシオ (15分HighLowの場合、0.85)
の三つを利用して、運用開始から破産する確率を計算できます。天才ですよね。
もう少し細かく言うと、1度の運用開始から破産する確率です。
早速こちらのページを利用して、破産確率の計算をしてみます。
勝率とリスクリワードレシオは基本的に変わりませんので、資金率を変化させていき調整します。安定して運用するためには、この破産確率が１％以下になるようにしますが、運用方法によってはそれでも高すぎる場合があります。例えば、
・利益が出た分だけ出金していく
・資金が増えたらその分ベット金額も増やしていく
場合等があり、ほとんどの方が該当します。このような場合、出金する度、またはベット金額を増やす度に、運用開始という試行を繰り返すことと同一です。バルサラの破産確率は、1度の運用開始から破産する確率ですので、破産確率が１％の場合、１００回運用開始したら１度は破産してしまうことになりますよね。
つまりなりべく確率を下げることが理想的であり、私は0.1％以下が望ましいと思います。
数値を色々試してみると面白いです。勝率が高く、リスクリワードレシオが大きいほど必要な資金量が少ないことがわかると思います。
バルサラの破産確率は、バイナリーオプションに限らず、FXやパチスロなど多くのことに活用できる、大変便利な指標ですので、ぜひ覚えておきましょう。
以上の2つのポイントによって、MikanGold・Zeroの運用資金はベット金額の40倍(2.5%)以上を推奨しております。
利益に応じた効率的なロットの調整方法については、そのうち解説しますね。
長くなってしまいましたが、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
それでは良き投資生活を！
ころきち/Korokichi